2010年6月23日 9：00-11：00，在复旦大学经济学院205会议室，来自德国洪堡大学经济管理学院的Härdle教授做了题为“Nonparametric Analysis in Financial Markets ”的讲座。报告由中国经济研究中心陈诗一副教授主持，我院部分年轻教师和硕博连读班级的研究生参加了这次讲座。
Härdle 教授首先介绍了非参数统计的一些概念，从最基本的柱状图延伸到非参数统计中基础且核心的核分布估计概念，并且对这些参数的统计性质进行深入的分析。非参数技术源自曲线平滑，这是近代统计学的一个核心概念，它的主要目的就是从复杂的随机变量中抽取结构元素，对潜在的经济结构进行估计和建模。现实中的一些高维函数（比如密度函数、回归面或者条件分位数），尤其是金融市场中的混沌、高维、非线性或者存在部分不可观测变量的数据，很难用传统的参数化方法来进行模拟。而非参数统计方法本着对数据自身实质进行挖掘的原则，能很好解决参数化方法所面临的这种困难。比如非参数技术不需要确定一个固定的函数形式，而只须假定一个很灵活的未知函数形式，而且非参数技术也不需要先验假定分布形式。而半参数技术则进一步融合了参数化方法和非参数技术的各自优点，不仅可以精确模拟经济和金融变量，而且可以很好解释相应的参数变化。
在讲座过程中，Härdle教授使用了生动直观的例子来说明重要概念，并利用quantlet 给出了一些具体例子的相关程序演示。该讲座图文并茂，师生之间进行了生动活泼的交流。
