国际著名计量经济学家和统计学家Wolfgang Karl Hardle 教授2014年10月11日应邀在中心进行了题为 “DYTEC - Dynamic Tail Event Curves”的讲座。 讲座过程中Wolfgang Karl Hardle教授用生动形象的动态表格和图形向老师和同学们介绍了自己在分位数回归领域的最新研究成果；这些动态图表的展示，使得原本枯燥乏味的数量分析变得生趣盎然。
Wolfgang教授依次介绍了基于最新分位数回归方法的TEDRIS, TEDAS, TENET, TECOV, PASYN, COCOT 以及TERES 等前沿统计学和计量经济学模型。与传统计量经济学和统计学模型相比，这些模型具有能够捕捉更多事件信息的优势，有助于更加准确的预测事件的发生概率，在极端事件（剧烈的金融市场的波动、极端气候，剧烈的需求变动等）的分析上这种优势更加明显。除此之外，Wolfgang Karl Hardle认为这些模型还能够在一定程度上缓解小样本估计出现的偏差。
接着，Wolfgang教授用生动幽默的语言介绍了这些模型在金融预测，能源环境，人类行为决策，气候变化等领域的应用。Wolfgang教授认为这些模型在预测和分析异常活动方面具有独特的优势。在介绍这些模型分析人大脑在投资行为决策的时候，Wolfgang Karl Hardle还进行了现场试验，与同学们进行了互动，现场气氛活跃热烈。
陈诗一教授主持了该讲座，并对Wolfgang Karl Hardle教授的讲座内容做了总结和评论。陈诗一教授认为Wolfgang Karl Hardle教授基于分位数回归变形的模型能够为研究分析提供更多的信息；同时，Wolfgang Karl Hardle教授的研究方法和思路新颖独特，尤其在技术工具和实际应用结合上对我们很有启发。
